PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACAX с HACBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACAX с HACBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX).

HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HACBX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HACAX и HACBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACAX и HACBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		-10.94%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-12.93%
HACBX
Harbor Core Bond Fund		-0.36%7.02%1.57%5.73%-13.36%-1.66%9.10%8.58%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у HACBX с доходностью -0.36%.

HACAX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-10.69%
1 год
12.07%
3 года*
24.51%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.82%

HACBX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.59%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Harbor Core Bond Fund

Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFE
Часто сравнивают с HACBX:
HACBX с COPXHACBX с CSRIXHACBX с FBNDHACBX с VTCHACBX с DGRWHACBX с VYMHACBX с BAGIX

Сравнение комиссий HACAX и HACBX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HACBX в 0.40%.

HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
HACBX
Harbor Core Bond Fund

Доходность на риск

HACAX vs. HACBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HACBX
Ранг доходности на риск HACBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c HACBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACAXHACBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.91

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.30

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.60

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

4.41

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. HACBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа HACBX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и HACBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACAXHACBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.91

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между HACAX и HACBX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и HACBX

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности HACBX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		12.63%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%
HACBX
Harbor Core Bond Fund		4.13%4.50%4.21%3.83%3.15%2.18%4.43%3.55%1.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и HACBX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки HACBX в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и HACBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HACAXHACBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-18.48%

-44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-2.57%

-15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-18.43%

-25.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-2.47%

-12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-5.38%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

0.93%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и HACBX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Harbor Core Bond Fund (HACBX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACAXHACBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

1.61%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

2.53%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

4.24%

+16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

5.91%

+20.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

5.28%

+19.05%