Сравнение HABYX с VMFXX
HABYX (The Hartford Total Return Bond Fund) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both mutual funds - HABYX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Hartford, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, HABYX returned 0.45%/yr vs 2.39%/yr for VMFXX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HABYX charges 0.39%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.
Доходность
Сравнение доходности HABYX и VMFXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HABYX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.
HABYX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 2.38%
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HABYX и VMFXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HABYX The Hartford Total Return Bond Fund | 0.29% | 7.25% | 2.41% | 6.96% | -14.02% | 1.15% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.50% | 4.24% | 1.64% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between HABYX and VMFXX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HABYX vs. VMFXX — Ранг доходности на риск
HABYX
VMFXX
Сравнение HABYX c VMFXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HABYX | VMFXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HABYX | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 3.67 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 2.60 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.60 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок HABYX и VMFXX
Максимальная просадка HABYX за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и VMFXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HABYX | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | 0.00% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | 0.00% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.50% | 0.00% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | 0.00% | -19.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | 0.00% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | 0.00% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.00% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HABYX и VMFXX
The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что HABYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HABYX | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.30% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 0.79% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 1.12% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 0.94% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 0.94% | +4.12% |
Сравнение комиссий HABYX и VMFXX
HABYX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABYX и VMFXX
Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VMFXX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABYX The Hartford Total Return Bond Fund | 4.55% | 4.56% | 4.39% | 3.99% | 3.10% | 3.96% | 3.19% | 3.76% | 4.08% | 3.89% | 3.10% | 2.94% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HABYX and VMFXX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HABYX has higher volatility (1.49%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, HABYX dropped -19.42% vs VMFXX's 0.00%.
VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HABYX и VMFXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор