PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABYX с SSMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HABYX с SSMKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HABYX (The Hartford Total Return Bond Fund) and SSMKX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund) are both mutual funds - HABYX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Hartford, while SSMKX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, HABYX returned 2.38%/yr vs 12.36%/yr for SSMKX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HABYX charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SSMKX.

Доходность

Сравнение доходности HABYX и SSMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HABYX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у SSMKX с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции HABYX уступали акциям SSMKX по среднегодовой доходности: 2.38% против 12.36% соответственно.

HABYX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.07%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.45%
10 лет*
2.38%

SSMKX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.04%
6 месяцев
11.37%
1 год
28.38%
3 года*
19.96%
5 лет*
7.06%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HABYX и SSMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		0.29%7.25%2.41%6.96%-14.02%-1.08%9.29%10.62%-0.73%5.26%
SSMKX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund		13.04%12.77%17.20%25.20%-25.49%12.38%32.41%27.82%-9.02%18.16%

Correlation

The correlation between HABYX and SSMKX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.05

Over the past year, HABYX and SSMKX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Total Return Bond Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund

Часто сравнивают с HABYX:
HABYX с PRRIXHABYX с LCTIXHABYX с HGOIXHABYX с HQIYXHABYX с HGIYXHABYX с HOBIXHABYX с EINFX
Часто сравнивают с SSMKX:
SSMKX с VXFSSMKX с IWMSSMKX с VOSSMKX с PREIXSSMKX с VOOSSMKX с VIEIXSSMKX с PRGFX

Доходность на риск

HABYX vs. SSMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABYX
Ранг доходности на риск HABYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABYX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABYX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SSMKX
Ранг доходности на риск SSMKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMKX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMKX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMKX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABYX c SSMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABYXSSMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.70

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.41

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.86

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

10.36

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABYX vs. SSMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABYX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSMKX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABYX и SSMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABYXSSMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.32

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.56

+0.49

Просадки

Сравнение просадок HABYX и SSMKX

Максимальная просадка HABYX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки SSMKX в -41.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и SSMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HABYXSSMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-41.65%

+22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-10.03%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.50%

-26.31%

+19.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-35.19%

+15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-41.65%

+22.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.99%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-8.69%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.76%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HABYX и SSMKX

Текущая волатильность для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) составляет 1.49%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что HABYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HABYXSSMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.82%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

12.37%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

16.93%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

22.25%

-16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

22.26%

-17.20%

Сравнение комиссий HABYX и SSMKX

HABYX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SSMKX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABYX и SSMKX

Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что сопоставимо с доходностью SSMKX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		4.55%4.56%4.39%3.99%3.10%3.96%3.19%3.76%4.08%3.89%3.10%2.94%
SSMKX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund		4.51%5.10%2.12%2.56%17.09%9.69%1.47%5.75%3.68%5.52%1.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HABYX and SSMKX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMKX has higher volatility (4.82%) compared to HABYX (1.49%). In terms of maximum drawdown, HABYX dropped -19.42% vs SSMKX's -41.65%.

SSMKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HABYX и SSMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор