Сравнение HABYX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
HABYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности HABYX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HABYX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABYX The Hartford Total Return Bond Fund | -0.44% | 7.25% | 2.41% | 6.96% | -14.02% | -1.08% | 9.29% | 10.62% | -0.73% | 5.26% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HABYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции HABYX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 1.39% соответственно.
HABYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.46%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HABYX и PGSIX
HABYX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
HABYX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
HABYX
PGSIX
Сравнение HABYX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HABYX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.64 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.84 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.63 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HABYX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.84 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между HABYX и PGSIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABYX и PGSIX
Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABYX The Hartford Total Return Bond Fund | 4.19% | 4.56% | 4.39% | 3.99% | 3.10% | 3.96% | 3.19% | 3.76% | 4.08% | 3.89% | 3.10% | 2.94% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок HABYX и PGSIX
Максимальная просадка HABYX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HABYX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -22.28% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.85% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -21.57% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -22.28% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.49% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -2.62% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.26% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HABYX и PGSIX
Текущая волатильность для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) составляет 1.64%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что HABYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HABYX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.96% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 3.45% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 5.95% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.96% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 5.91% | -0.87% |