Сравнение HABDX с PGSIX
HABDX (Harbor Core Plus Fund) and PGSIX (Putnam Mortgage Securities Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, HABDX returned 2.28%/yr vs 1.50%/yr for PGSIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HABDX charges 0.38%/yr vs 0.89%/yr for PGSIX.
Доходность
Сравнение доходности HABDX и PGSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HABDX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции HABDX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.50% соответственно.
HABDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.28%
PGSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение доходности по годам HABDX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | 0.68% | 7.28% | 2.56% | 6.70% | -13.23% | -0.64% | 8.88% | 8.42% | -0.20% | 4.89% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 2.89% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Correlation
The correlation between HABDX and PGSIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1996 г. | 0.66 |
The correlation between HABDX and PGSIX shifts across timeframes, from 0.65 (10 years) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HABDX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
HABDX
PGSIX
Сравнение HABDX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HABDX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.32 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 11.10 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HABDX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.87 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.07 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.25 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.84 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок HABDX и PGSIX
Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и PGSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HABDX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -22.28% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.85% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.15% | -6.88% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -20.83% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.94% | -22.28% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | 0.00% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.61% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.85% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HABDX и PGSIX
Текущая волатильность для Harbor Core Plus Fund (HABDX) составляет 1.27%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что HABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HABDX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.74% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 3.41% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 5.06% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 7.00% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.95% | -1.12% |
Сравнение комиссий HABDX и PGSIX
HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABDX и PGSIX
Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности PGSIX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.70% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 4.63% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
HABDX and PGSIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGSIX has higher volatility (1.74%) compared to HABDX (1.27%). In terms of maximum drawdown, HABDX dropped -17.94% vs PGSIX's -22.28%.
PGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HABDX и PGSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор