PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABDX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HABDX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HABDX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HABDX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABDX
Harbor Core Plus Fund		-0.43%7.28%2.56%6.70%-13.23%-0.64%8.88%8.42%-0.20%4.89%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, HABDX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции HABDX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 2.28% против 10.57% соответственно.

HABDX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.72%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.28%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Plus Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HABDX:
HABDX с RCTIXHABDX с HOSGXHABDX с VTINXHABDX с FXAIXHABDX с VCOBXHABDX с SCHVHABDX с HSTRX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий HABDX и HASCX

HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
HABDX
Harbor Core Plus Fund

Доходность на риск

HABDX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABDX
Ранг доходности на риск HABDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABDX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABDXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.85

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.95

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

7.48

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABDX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABDX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABDX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABDXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.44

+0.89

Корреляция

Корреляция между HABDX и HASCX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABDX и HASCX

Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABDX
Harbor Core Plus Fund		4.29%4.65%4.46%4.24%3.41%3.12%3.27%3.19%3.08%3.41%3.86%5.40%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок HABDX и HASCX

Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HABDXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-58.90%

+40.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-14.64%

+12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-28.34%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.94%

-42.15%

+24.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-7.10%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-8.18%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.81%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HABDX и HASCX

Текущая волатильность для Harbor Core Plus Fund (HABDX) составляет 1.44%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что HABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HABDXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

7.91%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

14.39%

-11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

21.62%

-17.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

20.68%

-15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

22.82%

-18.00%