PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H50E.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H50E.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H50E.L (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - H50E.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, H50E.L returned 11.75%/yr vs 7.25%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. H50E.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности H50E.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H50E.L показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 6.91%.

H50E.L

1 день
0.97%
1 месяц
2.01%
С начала года
6.58%
6 месяцев
7.61%
1 год
18.78%
3 года*
15.76%
5 лет*
11.75%
10 лет*
11.61%

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.78%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H50E.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.58%28.02%6.20%20.06%-3.33%15.58%3.30%14.90%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%

Correlation

The correlation between H50E.L and PRIE.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between H50E.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов H50E.L и PRIE.L

Секторы
H50E.L
PRIE.L

Финансовые услуги

24.8%
24.2%

Промышленность

21.5%
19.2%

Технологии

17.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
8.4%

Здравоохранение

5.2%
13.4%

Энергетика

5.0%
5.2%

Коммунальные услуги

4.6%
4.6%

Сырьевые материалы

3.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.3%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

H50E.L
24.8%
PRIE.L
24.2%

Промышленность

H50E.L
21.5%
PRIE.L
19.2%

Технологии

H50E.L
17.9%
PRIE.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

H50E.L
9.7%
PRIE.L
6.5%

Потребительский защитный сектор

H50E.L
5.4%
PRIE.L
8.4%

Здравоохранение

H50E.L
5.2%
PRIE.L
13.4%

Энергетика

H50E.L
5.0%
PRIE.L
5.2%

Коммунальные услуги

H50E.L
4.6%
PRIE.L
4.6%

Сырьевые материалы

H50E.L
3.5%
PRIE.L
5.2%

Коммуникационные услуги

H50E.L
2.4%
PRIE.L
3.3%

Недвижимость

H50E.L

-

PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с H50E.L:
H50E.L с HMEU.LH50E.L с SPX5.LH50E.L с JREE.DEH50E.L с EUHD.LH50E.L с EUE.LH50E.L с SPYH50E.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

H50E.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H50E.L
Ранг доходности на риск H50E.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H50E.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H50E.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H50E.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H50E.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H50E.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H50E.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H50E.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.36

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.90

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.60

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

5.58

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H50E.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H50E.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H50E.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H50E.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок H50E.L и PRIE.L

Максимальная просадка H50E.L за все время составила -34.68%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H50E.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H50E.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.68%

-28.92%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-10.55%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-13.25%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-17.75%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.14%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-4.71%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.04%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности H50E.L и PRIE.L

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что H50E.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H50E.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.12%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.54%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

12.44%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

14.21%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

15.99%

+2.00%

Сравнение комиссий H50E.L и PRIE.L

H50E.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H50E.L и PRIE.L

Дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности PRIE.L в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.45%2.46%2.98%2.92%2.77%2.01%2.05%3.04%3.50%2.76%2.79%2.63%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, H50E.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for H50E.L.

H50E.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for H50E.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H50E.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор