PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H50E.L с ISF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H50E.L с ISF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L).

H50E.L и ISF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H50E.L и ISF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H50E.L и ISF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		-0.76%28.02%6.20%20.06%-3.33%15.58%3.30%21.72%-10.53%14.39%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		5.53%25.97%9.28%7.81%4.83%17.68%-11.67%17.11%-8.96%13.10%

Доходность по периодам

С начала года, H50E.L показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у ISF.L с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции H50E.L превзошли акции ISF.L по среднегодовой доходности: 11.05% против 9.38% соответственно.

H50E.L

1 день
2.82%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
3.33%
1 год
15.48%
3 года*
12.85%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.05%

ISF.L

1 день
1.96%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.53%
6 месяцев
11.73%
1 год
24.43%
3 года*
14.75%
5 лет*
12.95%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с H50E.L:
H50E.L с HMEU.LH50E.L с SPX5.LH50E.L с JREE.DEH50E.L с EUHD.LH50E.L с SPYH50E.L с EUE.LH50E.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с ISF.L:
ISF.L с VUKE.LISF.L с HUKX.LISF.L с XDAX.LISF.L с UKDV.LISF.L с VUSA.ASISF.L с VOOISF.L с FEUI.L

Сравнение комиссий H50E.L и ISF.L

H50E.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISF.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

H50E.L vs. ISF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H50E.L
Ранг доходности на риск H50E.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H50E.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H50E.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H50E.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H50E.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H50E.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ISF.L
Ранг доходности на риск ISF.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISF.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISF.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISF.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISF.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISF.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H50E.L c ISF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H50E.LISF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.87

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.35

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.69

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

10.48

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H50E.L vs. ISF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H50E.L на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа ISF.L равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H50E.L и ISF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H50E.LISF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.87

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.03

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.16

+0.21

Корреляция

Корреляция между H50E.L и ISF.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H50E.L и ISF.L

Дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности ISF.L в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.63%2.46%2.98%2.92%2.77%2.01%2.05%3.04%3.50%2.76%2.79%2.63%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		2.88%3.01%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%

Просадки

Сравнение просадок H50E.L и ISF.L

Максимальная просадка H50E.L за все время составила -34.68%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H50E.L и ISF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

H50E.LISF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.68%

-68.24%

+33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-10.57%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-12.69%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.50%

-34.13%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-4.44%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-21.99%

+14.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.36%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности H50E.L и ISF.L

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что H50E.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H50E.LISF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.36%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

8.41%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

13.02%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

12.52%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

14.82%

+3.11%