Сравнение H4ZZ.DE с SXRY.DE
H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50 while SXRY.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past year, H4ZZ.DE returned 22.41% vs 37.48% for SXRY.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. H4ZZ.DE charges 0.05%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZZ.DE и SXRY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 18.23%.
H4ZZ.DE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXRY.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 18.23%
- 6 месяцев
- 19.05%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 29.61%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и SXRY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 10.19% | 22.35% | -2.42% |
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 18.23% | 37.80% | 1.02% |
Correlation
The correlation between H4ZZ.DE and SXRY.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between H4ZZ.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZZ.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск
H4ZZ.DE
SXRY.DE
Сравнение H4ZZ.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H4ZZ.DE | SXRY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.85 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 14.30 | -7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H4ZZ.DE и SXRY.DE
Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и SXRY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZZ.DE | SXRY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -43.59% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -9.69% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.98% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -11.61% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.61% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZZ.DE и SXRY.DE
Текущая волатильность для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) составляет 3.53%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что H4ZZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZZ.DE | SXRY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.90% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 12.78% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 15.89% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 18.29% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 19.65% | -2.84% |
Сравнение комиссий H4ZZ.DE и SXRY.DE
H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXRY.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и SXRY.DE
Ни H4ZZ.DE, ни SXRY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
H4ZZ.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.
H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.05% for H4ZZ.DE and 0.33% for SXRY.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZZ.DE и SXRY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор