Сравнение H4ZZ.DE с EL4F.DE
H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) and EL4F.DE (Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF) are both Europe Equities funds - H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50 while EL4F.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZZ.DE returned 15.64%/yr vs 15.44%/yr for EL4F.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. H4ZZ.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for EL4F.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZZ.DE и EL4F.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у EL4F.DE с доходностью 1.34%.
H4ZZ.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EL4F.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и EL4F.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 7.20% | 22.35% | 10.99% | 22.53% | 9.82% |
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.34% | 22.54% | 18.07% | 19.54% | 7.76% |
Correlation
The correlation between H4ZZ.DE and EL4F.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between H4ZZ.DE and EL4F.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZZ.DE vs. EL4F.DE — Ранг доходности на риск
H4ZZ.DE
EL4F.DE
Сравнение H4ZZ.DE c EL4F.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZZ.DE | EL4F.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.18 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 0.57 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZZ.DE | EL4F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.14 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.36 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZZ.DE и EL4F.DE
Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки EL4F.DE в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и EL4F.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZZ.DE | EL4F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -45.08% | +28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -12.36% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.46% | -15.79% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.26% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -8.33% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.98% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZZ.DE и EL4F.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) имеют волатильность 4.93% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZZ.DE | EL4F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.16% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 13.00% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 16.09% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.13% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 18.25% | -2.40% |
Сравнение комиссий H4ZZ.DE и EL4F.DE
H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EL4F.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и EL4F.DE
H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4F.DE Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | 1.80% | 1.82% | 2.10% | 2.63% | 2.72% | 1.86% | 2.19% | 2.42% | 2.94% | 2.76% | 2.66% | 2.70% |
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, H4ZZ.DE and EL4F.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EL4F.DE.
H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50, while EL4F.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: HSBC and Deka. Their fees differ too: 0.05% for H4ZZ.DE and 0.15% for EL4F.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZZ.DE и EL4F.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор