PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZZ.DE с 10AI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZZ.DE с 10AI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) and 10AI.DE (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) are both Europe Equities funds - H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50 while 10AI.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZZ.DE returned 15.64%/yr vs 13.61%/yr for 10AI.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. H4ZZ.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for 10AI.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZZ.DE и 10AI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZZ.DE показывает доходность 7.20%, а 10AI.DE немного выше – 7.51%.

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

10AI.DE

1 день
0.60%
1 месяц
1.10%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.81%
1 год
15.82%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и 10AI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		7.51%20.22%8.28%15.64%2.99%

Correlation

The correlation between H4ZZ.DE and 10AI.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.94

The correlation between H4ZZ.DE and 10AI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE
Часто сравнивают с 10AI.DE:
10AI.DE с SPMO10AI.DE с CSPX.L10AI.DE с ^GSPC10AI.DE с BKIE10AI.DE с FEZ10AI.DE с VT10AI.DE с VOO

Доходность на риск

H4ZZ.DE vs. 10AI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
10AI.DE
Ранг доходности на риск 10AI.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AI.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AI.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AI.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AI.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AI.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZZ.DE c 10AI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZZ.DE10AI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.25

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.84

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.69

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

6.28

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZZ.DE vs. 10AI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZZ.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 10AI.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZZ.DE и 10AI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZZ.DE10AI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.25

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.61

+0.57

Просадки

Сравнение просадок H4ZZ.DE и 10AI.DE

Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки 10AI.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и 10AI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZZ.DE10AI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-35.68%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-9.45%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

-16.63%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.55%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-4.88%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.55%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZZ.DE и 10AI.DE

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что H4ZZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZZ.DE10AI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.22%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

10.60%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

12.84%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.22%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

17.06%

-1.21%

Сравнение комиссий H4ZZ.DE и 10AI.DE

H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 10AI.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и 10AI.DE

H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 10AI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.34%2.51%2.82%2.77%3.02%2.17%2.07%3.17%3.21%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, H4ZZ.DE and 10AI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for 10AI.DE.

H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50, while 10AI.DE tracks MSCI Europe. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.05% for H4ZZ.DE and 0.15% for 10AI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZZ.DE и 10AI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор