Сравнение H4ZX.DE с H4ZJ.DE
H4ZX.DE (HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD) and H4ZJ.DE (HSBC MSCI World UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - H4ZX.DE is a Technology Equities fund tracking the Hang Seng TECH, while H4ZJ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZX.DE returned -8.49%/yr vs 13.87%/yr for H4ZJ.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. H4ZX.DE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for H4ZJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZX.DE и H4ZJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZX.DE показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у H4ZJ.DE с доходностью 10.86%.
H4ZX.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- -7.89%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- -8.49%
- 10 лет*
- —
H4ZJ.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам H4ZX.DE и H4ZJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZX.DE HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | -10.21% | 10.69% | 28.06% | -11.53% | -20.44% | -29.60% | 2.10% |
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 10.86% | 8.00% | 26.94% | 22.28% | -13.11% | 35.34% | 1.18% |
Correlation
The correlation between H4ZX.DE and H4ZJ.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZX.DE vs. H4ZJ.DE — Ранг доходности на риск
H4ZX.DE
H4ZJ.DE
Сравнение H4ZX.DE c H4ZJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZX.DE | H4ZJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.61 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 14.41 | -14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZX.DE | H4ZJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.13 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.97 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.93 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZX.DE и H4ZJ.DE
Максимальная просадка H4ZX.DE за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки H4ZJ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZX.DE и H4ZJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZX.DE | H4ZJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -33.60% | -35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -6.59% | -23.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.31% | -21.65% | -11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.34% | -21.65% | -38.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.22% | -0.34% | -51.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.50% | -4.02% | -45.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 1.66% | +14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZX.DE и H4ZJ.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что H4ZX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZX.DE | H4ZJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 2.77% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 7.73% | +10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 11.24% | +14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 14.14% | +23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.65% | 15.05% | +22.60% |
Сравнение комиссий H4ZX.DE и H4ZJ.DE
H4ZX.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии H4ZJ.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZX.DE и H4ZJ.DE
H4ZX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 1.16% | 1.28% | 2.06% | 3.02% | 2.65% | 2.73% | 3.30% | 4.02% | 4.71% | 3.58% | 4.02% | 3.46% |
H4ZX.DE HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZX.DE and H4ZJ.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for H4ZX.DE.
H4ZX.DE is categorized as Technology Equities, while H4ZJ.DE is Global Equities. H4ZX.DE tracks Hang Seng TECH, while H4ZJ.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.50% for H4ZX.DE and 0.15% for H4ZJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZX.DE и H4ZJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор