Сравнение H4ZJ.DE с MVEW.DE
H4ZJ.DE (HSBC MSCI World UCITS ETF USD) and MVEW.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Global Equities funds - H4ZJ.DE tracks the MSCI World while MVEW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZJ.DE returned 13.87%/yr vs 6.47%/yr for MVEW.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for MVEW.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZJ.DE и MVEW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZJ.DE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у MVEW.DE с доходностью 1.17%.
H4ZJ.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.71%
MVEW.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZJ.DE и MVEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 10.86% | 8.00% | 26.94% | 22.28% | -13.11% | 35.34% | 22.50% |
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 1.17% | -0.99% | 17.25% | 6.27% | -5.98% | 26.26% | 1.55% |
Correlation
The correlation between H4ZJ.DE and MVEW.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between H4ZJ.DE and MVEW.DE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZJ.DE vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск
H4ZJ.DE
MVEW.DE
Сравнение H4ZJ.DE c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZJ.DE | MVEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.02 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 0.10 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 0.20 | +14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZJ.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.06 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.62 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.63 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZJ.DE и MVEW.DE
Максимальная просадка H4ZJ.DE за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZJ.DE и MVEW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZJ.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -13.19% | -20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -4.68% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -13.19% | -8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -13.19% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -5.75% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.83% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.27% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZJ.DE и MVEW.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что H4ZJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZJ.DE | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.58% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 5.42% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 7.97% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 10.25% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 10.82% | +4.23% |
Сравнение комиссий H4ZJ.DE и MVEW.DE
H4ZJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MVEW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZJ.DE и MVEW.DE
Дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как MVEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 1.16% | 1.28% | 2.06% | 3.02% | 2.65% | 2.73% | 3.30% | 4.02% | 4.71% | 3.58% | 4.02% | 3.46% |
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZJ.DE and MVEW.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for MVEW.DE.
H4ZJ.DE tracks MSCI World, while MVEW.DE tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for H4ZJ.DE and 0.30% for MVEW.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZJ.DE и MVEW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор