Сравнение H4ZJ.DE с H4ZZ.DE
H4ZJ.DE (HSBC MSCI World UCITS ETF USD) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - H4ZJ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while H4ZZ.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZJ.DE returned 18.46%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZJ.DE и H4ZZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZJ.DE показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.
H4ZJ.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.71%
H4ZZ.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZJ.DE и H4ZZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 10.86% | 8.00% | 26.94% | 22.28% | -4.13% |
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 7.20% | 22.35% | 10.99% | 22.53% | 9.82% |
Correlation
The correlation between H4ZJ.DE and H4ZZ.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between H4ZJ.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZJ.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск
H4ZJ.DE
H4ZZ.DE
Сравнение H4ZJ.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZJ.DE | H4ZZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.43 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 4.86 | +9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZJ.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.98 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZJ.DE и H4ZZ.DE
Максимальная просадка H4ZJ.DE за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZJ.DE и H4ZZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZJ.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -16.46% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -10.94% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -16.46% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.53% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.68% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 3.23% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZJ.DE и H4ZZ.DE
Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) составляет 2.77%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что H4ZJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZJ.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 4.93% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 12.97% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 15.97% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 15.85% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 15.85% | -0.80% |
Сравнение комиссий H4ZJ.DE и H4ZZ.DE
H4ZJ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZJ.DE и H4ZZ.DE
Дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 1.16% | 1.28% | 2.06% | 3.02% | 2.65% | 2.73% | 3.30% | 4.02% | 4.71% | 3.58% | 4.02% | 3.46% |
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZJ.DE and H4ZZ.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for H4ZJ.DE.
H4ZJ.DE is categorized as Global Equities, while H4ZZ.DE is Europe Equities. H4ZJ.DE tracks MSCI World, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. Their fees differ too: 0.15% for H4ZJ.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZJ.DE и H4ZZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор