Сравнение H4ZA.DE с EUPE.DE
H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) are both Europe Equities funds - H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZA.DE returned 10.80%/yr vs 8.97%/yr for EUPE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. H4ZA.DE charges 0.05%/yr vs 0.65%/yr for EUPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZA.DE и EUPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZA.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции H4ZA.DE превзошли акции EUPE.DE по среднегодовой доходности: 10.80% против 8.97% соответственно.
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
EUPE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 15.44% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 24.48% | -7.47% | 5.56% |
Correlation
The correlation between H4ZA.DE and EUPE.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between H4ZA.DE and EUPE.DE has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZA.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
H4ZA.DE
EUPE.DE
Сравнение H4ZA.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZA.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.19 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 11.50 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZA.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.17 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZA.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и EUPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZA.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -32.64% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -5.82% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -15.63% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -15.63% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | -32.64% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -3.04% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -4.95% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.13% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZA.DE и EUPE.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZA.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.64% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 8.56% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 11.27% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 13.17% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 14.99% | +3.18% |
Сравнение комиссий H4ZA.DE и EUPE.DE
H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZA.DE и EUPE.DE
Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZA.DE and EUPE.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for EUPE.DE.
H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. They also come from different issuers: HSBC and Natixis. Their fees differ too: 0.05% for H4ZA.DE and 0.65% for EUPE.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и EUPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор