Сравнение H4Z6.DE с MCHI
H4Z6.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds - H4Z6.DE tracks the MSCI China while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z6.DE returned 7.78%/yr vs 5.68%/yr for MCHI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. H4Z6.DE charges 0.28%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.
Доходность
Сравнение доходности H4Z6.DE и MCHI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
H4Z6.DE торгуется в EUR, в то время как MCHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCHI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H4Z6.DE показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -7.59%.
H4Z6.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHI
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 0.53%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение доходности по годам H4Z6.DE и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4Z6.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | -6.53% | 16.48% | 27.04% | -14.63% | -10.19% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -7.59% | 15.49% | 25.50% | -14.58% | -10.79% |
Correlation
The correlation between H4Z6.DE and MCHI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between H4Z6.DE and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4Z6.DE vs. MCHI — Ранг доходности на риск
H4Z6.DE
MCHI
Сравнение H4Z6.DE c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z6.DE | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.03 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 0.06 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z6.DE | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.03 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.14 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок H4Z6.DE и MCHI
Максимальная просадка H4Z6.DE за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки MCHI в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z6.DE и MCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4Z6.DE | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -56.70% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -16.41% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -24.99% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.82% | -35.42% | +20.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -21.29% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 8.16% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z6.DE и MCHI
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что H4Z6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4Z6.DE | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.61% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 13.86% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 19.65% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 29.35% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 26.68% | -1.40% |
Сравнение комиссий H4Z6.DE и MCHI
H4Z6.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z6.DE и MCHI
H4Z6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z6.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.33% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
H4Z6.DE and MCHI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4Z6.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z6.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.
H4Z6.DE tracks MSCI China, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.28% for H4Z6.DE and 0.59% for MCHI.
Подберите оптимальное распределение для H4Z6.DE и MCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор