PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z6.DE с FLXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4Z6.DE с FLXC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE).

H4Z6.DE и FLXC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4Z6.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. FLXC.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China 30/18 Capped. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4Z6.DE и FLXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4Z6.DE и FLXC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)		-6.39%16.48%27.04%-14.63%-10.19%
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		-5.53%17.34%27.28%-15.77%-9.67%

Доходность по периодам

С начала года, H4Z6.DE показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у FLXC.DE с доходностью -5.53%.

H4Z6.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-14.69%
1 год
-0.94%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXC.DE

1 день
-13.91%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-13.42%
1 год
0.94%
3 года*
5.21%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)

Franklin FTSE China UCITS ETF

Часто сравнивают с H4Z6.DE:
H4Z6.DE с MCHIH4Z6.DE с H412.DEH4Z6.DE с CEBG.DEH4Z6.DE с H410.DEH4Z6.DE с H411.DEH4Z6.DE с H4Z7.DEH4Z6.DE с H4Z3.DE
Часто сравнивают с FLXC.DE:
FLXC.DE с ICGA.DEFLXC.DE с EUNM.DEFLXC.DE с MCHIFLXC.DE с FLXX.DEFLXC.DE с 36BZ.DEFLXC.DE с LCHI.DEFLXC.DE с C024.DE

Сравнение комиссий H4Z6.DE и FLXC.DE

H4Z6.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FLXC.DE в 0.19%.

H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF

Доходность на риск

H4Z6.DE vs. FLXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z6.DE
Ранг доходности на риск H4Z6.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z6.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z6.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FLXC.DE
Ранг доходности на риск FLXC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXC.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXC.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z6.DE c FLXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) и Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z6.DEFLXC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.03

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.26

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.31

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

0.78

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z6.DE vs. FLXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z6.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FLXC.DE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z6.DE и FLXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z6.DEFLXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.03

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.09

-0.03

Корреляция

Корреляция между H4Z6.DE и FLXC.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z6.DE и FLXC.DE

Ни H4Z6.DE, ни FLXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H4Z6.DE и FLXC.DE

Максимальная просадка H4Z6.DE за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки FLXC.DE в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z6.DE и FLXC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4Z6.DEFLXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-55.61%

+22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-14.02%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.69%

-30.59%

+15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-27.90%

+13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

5.63%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z6.DE и FLXC.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) составляет 6.10%, в то время как у Franklin FTSE China UCITS ETF (FLXC.DE) волатильность равна 22.64%. Это указывает на то, что H4Z6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4Z6.DEFLXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

22.64%

-16.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

24.90%

-11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

29.77%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

28.31%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

27.59%

-2.13%