PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z6.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4Z6.DE с H412.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE).

H4Z6.DE и H412.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4Z6.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. H412.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE USA ESG Low Carbon Select. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4Z6.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4Z6.DE и H412.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)		-6.39%16.48%27.04%-14.63%-10.19%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		-2.35%6.12%26.73%17.60%-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, H4Z6.DE показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью -2.35%.

H4Z6.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-14.69%
1 год
-0.94%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

H412.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
1.98%
1 год
12.47%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H4Z6.DE:
H4Z6.DE с MCHIH4Z6.DE с FLXC.DEH4Z6.DE с H410.DEH4Z6.DE с CEBG.DEH4Z6.DE с H4Z7.DEH4Z6.DE с H411.DEH4Z6.DE с H4Z3.DE
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с ESAP.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H4Z7.DE

Сравнение комиссий H4Z6.DE и H412.DE

H4Z6.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%.

H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

H4Z6.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z6.DE
Ранг доходности на риск H4Z6.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z6.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z6.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z6.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z6.DEH412.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.73

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.07

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

3.40

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

10.25

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z6.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z6.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа H412.DE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z6.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z6.DEH412.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.73

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.87

-0.80

Корреляция

Корреляция между H4Z6.DE и H412.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z6.DE и H412.DE

Ни H4Z6.DE, ни H412.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H4Z6.DE и H412.DE

Максимальная просадка H4Z6.DE за все время составила -33.47%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z6.DE и H412.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4Z6.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-24.35%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-8.97%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.69%

-3.60%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-4.23%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

1.84%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z6.DE и H412.DE

HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что H4Z6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4Z6.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.48%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

7.86%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

17.06%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

14.69%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

14.89%

+10.57%