PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z6.DE с H4Z3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4Z6.DE с H4Z3.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE).

H4Z6.DE и H4Z3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4Z6.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. H4Z3.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4Z6.DE и H4Z3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4Z6.DE и H4Z3.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)		-6.39%16.48%27.04%-14.63%-10.19%
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		5.27%18.60%13.73%4.66%-6.04%

Доходность по периодам

С начала года, H4Z6.DE показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у H4Z3.DE с доходностью 5.27%.

H4Z6.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-14.69%
1 год
-0.94%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

H4Z3.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.99%
С начала года
5.27%
6 месяцев
7.88%
1 год
24.55%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с H4Z6.DE:
H4Z6.DE с MCHIH4Z6.DE с H412.DEH4Z6.DE с FLXC.DEH4Z6.DE с CEBG.DEH4Z6.DE с H410.DEH4Z6.DE с H411.DEH4Z6.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с EMXC.DEH4Z3.DE с H4ZX.DE

Сравнение комиссий H4Z6.DE и H4Z3.DE

H4Z6.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии H4Z3.DE в 0.15%.

H4Z6.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

H4Z6.DE vs. H4Z3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z6.DE
Ранг доходности на риск H4Z6.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z6.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z6.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z6.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z6.DE c H4Z3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z6.DEH4Z3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.34

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.86

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.76

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

10.11

-9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z6.DE vs. H4Z3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z6.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа H4Z3.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z6.DE и H4Z3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z6.DEH4Z3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.34

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.61

-0.54

Корреляция

Корреляция между H4Z6.DE и H4Z3.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z6.DE и H4Z3.DE

Ни H4Z6.DE, ни H4Z3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H4Z6.DE и H4Z3.DE

Максимальная просадка H4Z6.DE за все время составила -33.47%, что больше максимальной просадки H4Z3.DE в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z6.DE и H4Z3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4Z6.DEH4Z3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-18.86%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-10.47%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.69%

-8.69%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-5.11%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

2.86%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z6.DE и H4Z3.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) составляет 6.10%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что H4Z6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4Z6.DEH4Z3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.27%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

12.89%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

18.25%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

15.21%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

15.21%

+10.25%