Сравнение H2O.DE с IAU
H2O.DE (Enapter AG) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 5 years, H2O.DE returned -44.30%/yr vs 18.93%/yr for IAU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности H2O.DE и IAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
H2O.DE торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H2O.DE показывает доходность -16.72%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.02%.
H2O.DE
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- 16.39%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -34.86%
- 1 год
- -49.29%
- 3 года*
- -51.11%
- 5 лет*
- -44.30%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам H2O.DE и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2O.DE Enapter AG | -16.72% | -58.92% | -58.42% | -29.96% | -38.97% | -12.47% | -50.09% |
IAU iShares Gold Trust | 2.02% | 44.49% | 35.22% | 9.45% | 5.53% | 3.18% | -3.92% |
Correlation
The correlation between H2O.DE and IAU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.03 |
The correlation between H2O.DE and IAU shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H2O.DE vs. IAU — Ранг доходности на риск
H2O.DE
IAU
Сравнение H2O.DE c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enapter AG (H2O.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H2O.DE | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.54 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.81 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H2O.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.10 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.89 | 1.14 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.65 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок H2O.DE и IAU
Максимальная просадка H2O.DE за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H2O.DE и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H2O.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -37.42% | -60.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.67% | -17.90% | -45.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.68% | -17.90% | -73.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.32% | -17.90% | -78.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -17.90% | -79.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.16% | -12.02% | -64.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 7.24% | +33.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности H2O.DE и IAU
Enapter AG (H2O.DE) имеет более высокую волатильность в 18.97% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что H2O.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H2O.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.97% | 4.62% | +14.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.77% | 21.86% | +13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.47% | 25.16% | +37.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.20% | 16.68% | +32.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.41% | 14.89% | +46.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов H2O.DE и IAU
Ни H2O.DE, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
H2O.DE and IAU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для H2O.DE и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор