PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H2O.DE с SXRW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H2O.DE с SXRW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H2O.DE (Enapter AG) is a stock, while SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) is Europe Equities fund tracking the FTSE 100. Over the past 5 years, H2O.DE returned -44.30%/yr vs 11.57%/yr for SXRW.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H2O.DE и SXRW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Enapter AG (H2O.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H2O.DE показывает доходность -16.72%, что значительно ниже, чем у SXRW.DE с доходностью 6.50%.

H2O.DE

1 день
-4.05%
1 месяц
16.39%
С начала года
-16.72%
6 месяцев
-34.86%
1 год
-49.29%
3 года*
-51.11%
5 лет*
-44.30%
10 лет*
—

SXRW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.50%
6 месяцев
9.61%
1 год
18.23%
3 года*
14.51%
5 лет*
11.57%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H2O.DE и SXRW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H2O.DE
Enapter AG		-16.72%-58.92%-58.42%-29.96%-38.97%-12.47%-50.09%
SXRW.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		6.50%20.63%13.57%10.46%-1.47%24.81%12.35%

Correlation

The correlation between H2O.DE and SXRW.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.05

The correlation between H2O.DE and SXRW.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enapter AG

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с H2O.DE:
H2O.DE с IAUH2O.DE с LYP6.DEH2O.DE с NCLR.LH2O.DE с CEMR.DEH2O.DE с LBNK.DEH2O.DE с DFND.ASH2O.DE с WRNW.DE
Часто сравнивают с SXRW.DE:
SXRW.DE с C50U.LSXRW.DE с PPFB.DESXRW.DE с SWDA.LSXRW.DE с IS3N.DESXRW.DE с EUNL.DESXRW.DE с XDWT.DESXRW.DE с SGLN.L

Доходность на риск

H2O.DE vs. SXRW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H2O.DE
Ранг доходности на риск H2O.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H2O.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H2O.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H2O.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H2O.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H2O.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SXRW.DE
Ранг доходности на риск SXRW.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRW.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRW.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRW.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRW.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRW.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H2O.DE c SXRW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enapter AG (H2O.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H2O.DESXRW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.50

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
2.14

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.28

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.30

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

8.40

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H2O.DE vs. SXRW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H2O.DE на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SXRW.DE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H2O.DE и SXRW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H2O.DESXRW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

1.50

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

0.81

-1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.50

-1.27

Просадки

Сравнение просадок H2O.DE и SXRW.DE

Максимальная просадка H2O.DE за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки SXRW.DE в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H2O.DE и SXRW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H2O.DESXRW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-40.31%

-57.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.67%

-7.91%

-55.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.68%

-16.86%

-74.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.32%

-16.86%

-79.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.39%

-2.75%

-94.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.16%

-6.05%

-70.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.03%

2.17%

+38.86%

Волатильность

Сравнение волатильности H2O.DE и SXRW.DE

Enapter AG (H2O.DE) имеет более высокую волатильность в 18.97% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что H2O.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H2O.DESXRW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.97%

4.45%

+14.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.77%

10.16%

+25.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.47%

12.13%

+50.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.20%

14.13%

+35.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.41%

16.93%

+44.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H2O.DE и SXRW.DE

Ни H2O.DE, ни SXRW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H2O.DE and SXRW.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H2O.DE и SXRW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор