PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H2O.DE с LBNK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H2O.DE с LBNK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H2O.DE (Enapter AG) is a stock, while LBNK.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc) is Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Over the past 5 years, H2O.DE returned -44.30%/yr vs 27.76%/yr for LBNK.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H2O.DE и LBNK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Enapter AG (H2O.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H2O.DE показывает доходность -16.72%, что значительно ниже, чем у LBNK.DE с доходностью 7.56%.

H2O.DE

1 день
-4.05%
1 месяц
16.39%
С начала года
-16.72%
6 месяцев
-34.86%
1 год
-49.29%
3 года*
-51.11%
5 лет*
-44.30%
10 лет*
—

LBNK.DE

1 день
0.67%
1 месяц
2.51%
С начала года
7.56%
6 месяцев
15.54%
1 год
40.00%
3 года*
42.34%
5 лет*
27.76%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H2O.DE и LBNK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H2O.DE
Enapter AG		-16.72%-58.92%-58.42%-29.96%-38.97%-12.47%-50.09%
LBNK.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc		7.56%76.66%32.67%26.48%1.30%37.71%28.68%

Correlation

The correlation between H2O.DE and LBNK.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.04

The correlation between H2O.DE and LBNK.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enapter AG

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с H2O.DE:
H2O.DE с IAUH2O.DE с LYP6.DEH2O.DE с NCLR.LH2O.DE с CEMR.DEH2O.DE с SXRW.DEH2O.DE с DFND.ASH2O.DE с WRNW.DE
Часто сравнивают с LBNK.DE:
LBNK.DE с LYBK.DELBNK.DE с QDVH.DELBNK.DE с EXV1.DELBNK.DE с GLDLBNK.DE с VWCE.DELBNK.DE с VJPU.LLBNK.DE с EXX1.DE

Доходность на риск

H2O.DE vs. LBNK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H2O.DE
Ранг доходности на риск H2O.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H2O.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H2O.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H2O.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H2O.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H2O.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LBNK.DE
Ранг доходности на риск LBNK.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBNK.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBNK.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBNK.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBNK.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBNK.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H2O.DE c LBNK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enapter AG (H2O.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H2O.DELBNK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.86

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
2.58

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.31

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.60

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

8.86

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H2O.DE vs. LBNK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H2O.DE на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа LBNK.DE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H2O.DE и LBNK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H2O.DELBNK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

1.86

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

1.20

-2.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.06

-0.83

Просадки

Сравнение просадок H2O.DE и LBNK.DE

Максимальная просадка H2O.DE за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки LBNK.DE в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H2O.DE и LBNK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H2O.DELBNK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-81.84%

-16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.67%

-15.83%

-47.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.68%

-20.26%

-71.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.32%

-27.82%

-68.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.39%

-1.13%

-96.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.16%

-53.20%

-22.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.03%

4.65%

+36.38%

Волатильность

Сравнение волатильности H2O.DE и LBNK.DE

Enapter AG (H2O.DE) имеет более высокую волатильность в 18.97% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что H2O.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBNK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H2O.DELBNK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.97%

5.68%

+13.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.77%

18.02%

+17.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.47%

22.10%

+40.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.20%

22.90%

+26.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.41%

25.34%

+36.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H2O.DE и LBNK.DE

Ни H2O.DE, ни LBNK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H2O.DE and LBNK.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H2O.DE и LBNK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор