Сравнение H2O.DE с CEMR.DE
H2O.DE (Enapter AG) is a stock, while CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) is Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Over the past 5 years, H2O.DE returned -44.30%/yr vs 11.35%/yr for CEMR.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности H2O.DE и CEMR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H2O.DE показывает доходность -16.72%, что значительно ниже, чем у CEMR.DE с доходностью 7.91%.
H2O.DE
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- 16.39%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -34.86%
- 1 год
- -49.29%
- 3 года*
- -51.11%
- 5 лет*
- -44.30%
- 10 лет*
- —
CEMR.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам H2O.DE и CEMR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2O.DE Enapter AG | -16.72% | -58.92% | -58.42% | -29.96% | -38.97% | -12.47% | -50.09% |
CEMR.DE iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 7.91% | 27.17% | 20.01% | 12.79% | -15.33% | 22.25% | 4.51% |
Correlation
The correlation between H2O.DE and CEMR.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H2O.DE vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск
H2O.DE
CEMR.DE
Сравнение H2O.DE c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enapter AG (H2O.DE) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H2O.DE | CEMR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.49 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 5.53 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H2O.DE | CEMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.01 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.89 | 0.69 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.61 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок H2O.DE и CEMR.DE
Максимальная просадка H2O.DE за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки CEMR.DE в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H2O.DE и CEMR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H2O.DE | CEMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -31.78% | -66.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.67% | -11.73% | -51.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.68% | -15.75% | -75.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.32% | -23.73% | -72.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -1.48% | -95.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.16% | -6.03% | -70.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 3.16% | +37.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности H2O.DE и CEMR.DE
Enapter AG (H2O.DE) имеет более высокую волатильность в 18.97% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что H2O.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H2O.DE | CEMR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.97% | 4.42% | +14.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.77% | 14.63% | +21.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.47% | 17.29% | +45.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.20% | 16.37% | +32.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.41% | 16.48% | +44.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов H2O.DE и CEMR.DE
Ни H2O.DE, ни CEMR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
H2O.DE and CEMR.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для H2O.DE и CEMR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор