PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GZIRX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GZIRX с GCGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).

GZIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GZIRX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GZIRX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund		-1.31%8.49%6.13%10.37%-3.83%-1.44%9.51%5.96%-2.25%-0.15%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, GZIRX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции GZIRX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 3.43% против 16.15% соответственно.

GZIRX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.38%
1 год
6.27%
3 года*
6.74%
5 лет*
3.95%
10 лет*
3.43%

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Strategic Income Fund

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с GZIRX:
GZIRX с PIMIXGZIRX с PUTIXGZIRX с APFPXGZIRX с DFLEXGZIRX с EGRIXGZIRX с EIGMXGZIRX с SCFZX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex

Сравнение комиссий GZIRX и GCGIX

GZIRX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.

GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GZIRX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GZIRX
Ранг доходности на риск GZIRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GZIRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GZIRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GZIRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GZIRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GZIRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GZIRX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GZIRXGCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.72

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.19

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

0.76

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

2.61

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GZIRX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GZIRX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа GCGIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GZIRX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GZIRXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.72

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.61

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.75

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.43

+0.45

Корреляция

Корреляция между GZIRX и GCGIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GZIRX и GCGIX

Дивидендная доходность GZIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности GCGIX в 8.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund		5.25%4.06%6.61%3.36%2.38%2.34%3.76%3.38%2.66%1.33%2.18%4.59%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GZIRX и GCGIX

Максимальная просадка GZIRX за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZIRX и GCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GZIRXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-65.78%

+51.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-17.25%

+14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-32.57%

+24.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.90%

-32.94%

+19.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-14.11%

+12.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-20.92%

+19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

5.04%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GZIRX и GCGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) составляет 1.69%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GZIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GZIRXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

6.81%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

12.55%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

23.15%

-20.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

22.25%

-18.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

21.51%

-17.80%