PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GYLD с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GYLD с EAOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - GYLD tracks the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield while EAOM tracks the BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GYLD returned 6.26%/yr vs 4.32%/yr for EAOM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GYLD charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности GYLD и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью 5.30%.

GYLD

1 день
0.25%
1 месяц
-0.48%
С начала года
8.18%
6 месяцев
10.27%
1 год
16.87%
3 года*
15.53%
5 лет*
6.26%
10 лет*
4.50%

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GYLD и EAOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		8.18%19.85%3.83%10.36%-7.73%18.03%13.70%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%

Correlation

The correlation between GYLD and EAOM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.39

The correlation between GYLD and EAOM shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GYLD и EAOM

Секторы
GYLD
EAOM

Недвижимость

34.8%
2.3%

Энергетика

30.0%
3.8%

Финансовые услуги

12.0%
16.6%

Сырьевые материалы

7.5%
2.8%

Коммунальные услуги

4.6%
2.5%

Промышленность

4.3%
11.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

2.5%
9.5%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.4%

Здравоохранение

-

8.6%

Технологии

-

30.2%

Недвижимость

GYLD
34.8%
EAOM
2.3%

Энергетика

GYLD
30.0%
EAOM
3.8%

Финансовые услуги

GYLD
12.0%
EAOM
16.6%

Сырьевые материалы

GYLD
7.5%
EAOM
2.8%

Коммунальные услуги

GYLD
4.6%
EAOM
2.5%

Промышленность

GYLD
4.3%
EAOM
11.0%

Коммуникационные услуги

GYLD
2.7%
EAOM
8.3%

Потребительский циклический сектор

GYLD
2.5%
EAOM
9.5%

Потребительский защитный сектор

GYLD
1.6%
EAOM
4.4%

Здравоохранение

GYLD

-

EAOM
8.6%

Технологии

GYLD

-

EAOM
30.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с RYLDGYLD с QYLDGYLD с SPYGYLD с SDIVGYLD с MDIVGYLD с MLPXGYLD с VOO
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Доходность на риск

GYLD vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GYLDEAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.25

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.25

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.79

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

12.30

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GYLD vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа EAOM равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GYLDEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.25

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.76

-0.55

Просадки

Сравнение просадок GYLD и EAOM

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GYLDEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-20.73%

-34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-5.17%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.37%

-7.63%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-20.73%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.24%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-4.96%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.17%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и EAOM

Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что GYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GYLDEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.27%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

5.24%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

6.44%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

8.06%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

7.90%

+8.67%

Сравнение комиссий GYLD и EAOM

GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и EAOM

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности EAOM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.36%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Часто задаваемые вопросы

GYLD and EAOM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GYLD has higher volatility (3.17%) compared to EAOM (2.27%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs EAOM's -20.73%.

On 5-year performance, GYLD leads with 6.26% vs 4.32% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOM has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GYLD has performed better with a 6.26% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.

GYLD has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 2.78% for EAOM.

GYLD tracks DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while EAOM tracks BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. They also come from different issuers: Arrow Funds and iShares. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 0.18% for EAOM.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GYLD и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор