Сравнение GYLD с CTAP
GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. GYLD is passively managed, while CTAP is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GYLD charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности GYLD и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
GYLD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 4.68%
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GYLD и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.91% | 2.78% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between GYLD and CTAP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов GYLD и CTAP
Секторы
GYLD
CTAP
Недвижимость
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Недвижимость
GYLD
CTAP
-
Энергетика
GYLD
CTAP
-
Финансовые услуги
GYLD
CTAP
Сырьевые материалы
GYLD
CTAP
-
Коммунальные услуги
GYLD
CTAP
-
Промышленность
GYLD
CTAP
-
Коммуникационные услуги
GYLD
CTAP
-
Потребительский циклический сектор
GYLD
CTAP
-
Потребительский защитный сектор
GYLD
CTAP
-
Здравоохранение
GYLD
-
CTAP
-
Технологии
GYLD
-
CTAP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GYLD vs. CTAP — Ранг доходности на риск
GYLD
CTAP
Сравнение GYLD c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GYLD | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GYLD | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 2.50 | -2.29 |
Просадки
Сравнение просадок GYLD и CTAP
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GYLD | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -9.02% | -46.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -4.47% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -2.18% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GYLD | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 23.94% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 23.94% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 23.94% | -7.36% |
Сравнение комиссий GYLD и CTAP
GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и CTAP
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.37% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
GYLD and CTAP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.
GYLD has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Arrow Funds and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для GYLD и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор