PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GYLD с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GYLD с BAMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - GYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. GYLD is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, GYLD returned 15.94% vs 2.93% for BAMU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GYLD charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности GYLD и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.06%.

GYLD

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.76%
С начала года
7.91%
6 месяцев
10.25%
1 год
15.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
6.21%
10 лет*
4.68%

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GYLD и BAMU

2026 (YTD)202520242023
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.91%19.85%3.83%11.55%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.06%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between GYLD and BAMU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.02

Сравнение распределения секторов GYLD и BAMU

Секторы
GYLD
BAMU

Недвижимость

34.8%

-

Энергетика

30.0%

-

Финансовые услуги

12.0%
98.8%

Сырьевые материалы

7.5%

-

Коммунальные услуги

4.6%

-

Промышленность

4.3%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Недвижимость

GYLD
34.8%
BAMU

-

Энергетика

GYLD
30.0%
BAMU

-

Финансовые услуги

GYLD
12.0%
BAMU
98.8%

Сырьевые материалы

GYLD
7.5%
BAMU

-

Коммунальные услуги

GYLD
4.6%
BAMU

-

Промышленность

GYLD
4.3%
BAMU

-

Коммуникационные услуги

GYLD
2.7%
BAMU

-

Потребительский циклический сектор

GYLD
2.5%
BAMU

-

Потребительский защитный сектор

GYLD
1.6%
BAMU

-

Здравоохранение

GYLD

-

BAMU

-

Технологии

GYLD

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с RYLDGYLD с QYLDGYLD с SPYGYLD с SDIVGYLD с MDIVGYLD с MLPXGYLD с VOO
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

GYLD vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GYLDBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
4.98

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
8.77

-6.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

2.41

-1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

24.89

-21.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

97.89

-88.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GYLD vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GYLDBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

4.98

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

4.14

-3.94

Просадки

Сравнение просадок GYLD и BAMU

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GYLDBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-0.36%

-54.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-0.12%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

0.00%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-0.02%

-14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.03%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и BAMU

Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GYLDBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

0.07%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

0.43%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

0.59%

+12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

0.87%

+12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

0.87%

+15.71%

Сравнение комиссий GYLD и BAMU

GYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и BAMU

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.37%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Часто задаваемые вопросы

GYLD and BAMU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GYLD has higher volatility (3.16%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, GYLD leads with 15.94% vs 2.93% for BAMU. On fees, GYLD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GYLD has performed better with a 15.94% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

GYLD has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 3.06% for BAMU.

GYLD is categorized as Diversified Portfolio, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Arrow Funds and Brookstone. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GYLD и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор