Сравнение GXTG с RGLO
GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and RGLO (Russell Investments Global Equity ETF) are both Global Equities funds. GXTG is passively managed, while RGLO is actively managed. Over the past year, GXTG returned -8.62% vs 24.23% for RGLO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for RGLO.
Доходность
Сравнение доходности GXTG и RGLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у RGLO с доходностью 10.59%.
GXTG
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
RGLO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 10.59%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXTG и RGLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -3.20% | -0.52% |
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 10.59% | 17.96% |
Correlation
The correlation between GXTG and RGLO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.74 |
The correlation between GXTG and RGLO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXTG vs. RGLO — Ранг доходности на риск
GXTG
RGLO
Сравнение GXTG c RGLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Russell Investments Global Equity ETF (RGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXTG | RGLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.53 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 10.94 | -11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXTG и RGLO
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки RGLO в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и RGLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXTG | RGLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -9.61% | -58.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -9.61% | -15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -0.67% | -61.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -1.21% | -42.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 2.22% | +9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и RGLO
Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXTG | RGLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 3.36% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 10.77% | +13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 13.27% | +16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 12.93% | +15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 12.93% | +17.03% |
Сравнение комиссий GXTG и RGLO
GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RGLO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и RGLO
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности RGLO в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 0.57% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXTG and RGLO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXTG has higher volatility (10.35%) compared to RGLO (3.36%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs RGLO's -9.61%.
On 1-year performance, RGLO leads with 24.23% vs -8.62% for GXTG. On fees, RGLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RGLO has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RGLO has performed better with a 24.23% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RGLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for GXTG.
GXTG has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.57% for RGLO.
They also come from different issuers: Global X and Russell. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.49% for RGLO.
RGLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXTG и RGLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор