PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXTG с RGLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXTG и RGLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Russell Investments Global Equity ETF (RGLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у RGLO с доходностью 10.65%.


GXTG

1 день
-1.42%
1 месяц
4.46%
С начала года
23.43%
6 месяцев
17.77%
1 год
19.75%
3 года*
6.30%
5 лет*
-8.13%
10 лет*

RGLO

1 день
0.56%
1 месяц
4.16%
С начала года
10.65%
6 месяцев
11.90%
1 год
28.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и RGLO


2026 (YTD)2025
GXTG
Global X Thematic Growth ETF
23.43%-0.72%
RGLO
Russell Investments Global Equity ETF
10.65%17.37%

Correlation

The correlation between GXTG and RGLO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.75

The correlation between GXTG and RGLO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Thematic Growth ETF

Russell Investments Global Equity ETF

Доходность на риск

GXTG vs. RGLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1818
Ранг коэф-та Мартина

RGLO
Ранг доходности на риск RGLO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c RGLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Russell Investments Global Equity ETF (RGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXTGRGLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.00

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

13.54

-11.63

GXTG vs. RGLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа RGLO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и RGLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXTGRGLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.27

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

2.34

-2.23

Просадки

Сравнение просадок GXTG и RGLO

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки RGLO в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и RGLO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXTGRGLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-9.61%

-58.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-9.61%

-15.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-0.55%

-50.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-1.16%

-41.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

2.13%

+8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и RGLO

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXTGRGLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

3.60%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

9.90%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

12.72%

+12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

12.68%

+14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

12.68%

+16.91%

Сравнение комиссий GXTG и RGLO

GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RGLO в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и RGLO

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности RGLO в 0.57%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF
1.14%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
RGLO
Russell Investments Global Equity ETF
0.57%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GXTG and RGLO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.10%) compared to RGLO (3.60%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs RGLO's -9.61%.

On 1-year performance, RGLO leads with 28.72% vs 19.75% for GXTG. On fees, RGLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RGLO has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RGLO has performed better with a 28.72% return vs 19.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RGLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for GXTG.

GXTG has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.57% for RGLO.

They also come from different issuers: Global X and Russell. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.49% for RGLO.

RGLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и RGLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор