PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXTG с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXTG и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXTG и INFL


2026 (YTD)20252024202320222021
GXTG
Global X Thematic Growth ETF
-5.33%3.52%-3.55%10.26%-48.08%-6.54%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
16.92%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.


GXTG

1 день
1.58%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-16.58%
1 год
1.48%
3 года*
-2.35%
5 лет*
-12.97%
10 лет*

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Thematic Growth ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Сравнение комиссий GXTG и INFL

GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.


Доходность на риск

GXTG vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1212
Ранг коэф-та Мартина

INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXTGINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.46

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.93

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.25

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

9.54

-9.43

GXTG vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа INFL равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXTGINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.46

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.86

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.93

-0.97

Корреляция

Корреляция между GXTG и INFL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и INFL

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности INFL в 0.91%


TTM2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF
1.48%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GXTG и INFL

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и INFL.


Загрузка...

Показатели просадок


GXTGINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-21.30%

-46.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-12.89%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-21.30%

-39.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.58%

-5.75%

-56.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.77%

-5.14%

-37.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

3.04%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и INFL

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXTGINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

5.05%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

13.53%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

19.55%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

17.69%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.53%

17.78%

+11.75%