Сравнение GXTG с COPY
GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) are both Global Equities funds. GXTG is passively managed, while COPY is actively managed. Over the past year, GXTG returned -8.62% vs 30.93% for COPY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for COPY.
Доходность
Сравнение доходности GXTG и COPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у COPY с доходностью 18.84%.
GXTG
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
COPY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXTG и COPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -3.20% | 3.52% | -2.38% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 18.84% | 29.52% | 0.05% |
Correlation
The correlation between GXTG and COPY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between GXTG and COPY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXTG vs. COPY — Ранг доходности на риск
GXTG
COPY
Сравнение GXTG c COPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXTG | COPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.43 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 13.14 | -13.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXTG и COPY
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки COPY в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и COPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXTG | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -14.05% | -53.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -9.07% | -15.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | 0.00% | -61.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -1.52% | -41.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 2.36% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и COPY
Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXTG | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 2.50% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 10.24% | +13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 13.12% | +16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 16.98% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 16.98% | +12.98% |
Сравнение комиссий GXTG и COPY
GXTG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и COPY
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности COPY в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.80% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GXTG and COPY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXTG has higher volatility (10.35%) compared to COPY (2.50%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs COPY's -14.05%.
On 1-year performance, COPY leads with 30.93% vs -8.62% for GXTG. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, COPY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPY has performed better with a 30.93% return vs -8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.
GXTG has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.80% for COPY.
They also come from different issuers: Global X and Tweedy, Browne. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.80% for COPY.
COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXTG и COPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор