Сравнение GXPS с XLK
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.25%.
GXPS
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 28.25%
- 6 месяцев
- 26.51%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 30.61%
- 5 лет*
- 21.34%
- 10 лет*
- 25.48%
Сравнение доходности по годам GXPS и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 9.89% | -1.72% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.25% | 11.57% |
Correlation
The correlation between GXPS and XLK is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. XLK — Ранг доходности на риск
GXPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLK
Сравнение GXPS c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPS | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPS и XLK
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -82.05% | +72.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -6.96% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -34.90% | +30.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и XLK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 23.48% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 25.37% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 24.71% | -10.47% |
Сравнение комиссий GXPS и XLK
GXPS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и XLK
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.54% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and XLK have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for GXPS.
GXPS has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.43% for XLK.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while XLK is Technology Equities. GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор