Сравнение GXPS с BAI
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. GXPS is passively managed, while BAI is actively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for BAI.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и BAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 29.55%.
GXPS
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAI
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -13.70%
- 6 месяцев
- 24.25%
- С начала года
- 29.55%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPS и BAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 11.55% | -1.72% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 29.55% | 14.15% |
Correlation
The correlation between GXPS and BAI is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. BAI — Ранг доходности на риск
GXPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAI
Сравнение GXPS c BAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPS | BAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPS и BAI
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и BAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -34.09% | +24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -20.45% | +16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -7.05% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и BAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 40.20% | -25.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 38.58% | -23.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 38.58% | -23.87% |
Сравнение комиссий GXPS и BAI
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и BAI
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности BAI в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.38% | 1.80% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 1.24% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and BAI have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.
BAI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.24% for GXPS.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while BAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.55% for BAI.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и BAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор