Сравнение GXPS с ARTY
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Both are passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 37.17%.
GXPS
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARTY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.00%
- 6 месяцев
- 29.64%
- С начала года
- 37.17%
- 1 год
- 57.99%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPS и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 11.55% | -1.72% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 37.17% | 14.85% |
Correlation
The correlation between GXPS and ARTY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. ARTY — Ранг доходности на риск
GXPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARTY
Сравнение GXPS c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPS | ARTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPS и ARTY
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -54.50% | +45.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -18.16% | +13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -19.69% | +15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и ARTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 35.60% | -20.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 29.90% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 28.43% | -13.72% |
Сравнение комиссий GXPS и ARTY
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ARTY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и ARTY
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности ARTY в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.07% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 1.24% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and ARTY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.
GXPS has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.07% for ARTY.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while ARTY is Technology Equities. GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.47% for ARTY.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор