PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXPS с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXPS и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXPS показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 66.45%.


GXPS

1 день
1.97%
1 месяц
-1.48%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.34%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AIVC

1 день
-4.78%
1 месяц
7.56%
С начала года
66.45%
6 месяцев
65.87%
1 год
125.43%
3 года*
48.25%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXPS и AIVC


Correlation

The correlation between GXPS and AIVC is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Доходность на риск

GXPS vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXPS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXPS c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GXPSAIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.60

GXPS vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXPS и AIVC

Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и AIVC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXPSAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-56.11%

+46.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-8.48%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-16.38%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GXPS и AIVC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXPSAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

32.28%

-18.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

30.73%

-16.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

27.16%

-12.92%

Сравнение комиссий GXPS и AIVC

GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AIVC в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXPS и AIVC

Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности AIVC в 0.10%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
GXPS
Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF
0.54%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GXPS and AIVC have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

GXPS has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.10% for AIVC.

GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while AIVC is Technology Equities. GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.59% for AIVC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXPS и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор