Сравнение GXPE с SIL
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GXPE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy PureCap Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 28.48%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью -13.78%.
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.30%
- 6 месяцев
- -25.30%
- С начала года
- -13.78%
- 1 год
- 48.06%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам GXPE и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -13.78% | 64.46% |
Correlation
The correlation between GXPE and SIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. SIL — Ранг доходности на риск
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIL
Сравнение GXPE c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPE | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и SIL
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -82.99% | +67.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -38.99% | +30.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -51.31% | +47.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и SIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 52.99% | -32.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 40.00% | -19.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 39.82% | -19.05% |
Сравнение комиссий GXPE и SIL
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и SIL
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SIL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.41% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and SIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.
GXPE has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.41% for SIL.
GXPE is categorized as Energy Equities, while SIL is Silver. GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.65% for SIL.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор