Сравнение GXPE с BESF
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both Energy Equities funds. GXPE is passively managed, while BESF is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 28.48%, что значительно выше, чем у BESF с доходностью 17.67%.
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 15.97%
- С начала года
- 17.67%
- 1 год
- 55.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
BESF Bastion Energy ETF | 17.67% | 29.02% |
Correlation
The correlation between GXPE and BESF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. BESF — Ранг доходности на риск
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BESF
Сравнение GXPE c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPE | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и BESF
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -10.97% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -7.51% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -3.07% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 24.64% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 24.20% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 24.20% | -3.43% |
Сравнение комиссий GXPE и BESF
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и BESF
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности BESF в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.84% | 6.39% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and BESF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 2.17% for GXPE.
They also come from different issuers: Global X and Bastion. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор