Сравнение GXPD с PEJ
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index while PEJ tracks the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for PEJ.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и PEJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у PEJ с доходностью 1.65%.
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEJ
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам GXPD и PEJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 1.65% | 3.54% |
Correlation
The correlation between GXPD and PEJ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. PEJ — Ранг доходности на риск
GXPD
PEJ
Сравнение GXPD c PEJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPD | PEJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.32 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GXPD и PEJ
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и PEJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | PEJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -66.03% | +49.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -2.58% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -12.32% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и PEJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | PEJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 18.48% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 22.79% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 24.75% | -4.74% |
Сравнение комиссий GXPD и PEJ
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PEJ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и PEJ
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности PEJ в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEJ Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 0.39% | 0.24% | 0.40% | 0.46% | 0.43% | 0.34% | 0.92% | 0.39% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and PEJ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PEJ.
PEJ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.19% for GXPD.
GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.55% for PEJ.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и PEJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор