Сравнение GXLM с SETH
GXLM (Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. GXLM is actively managed, while SETH is passively managed. Over the past year, GXLM returned -52.30% vs 22.27% for SETH. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GXLM и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLM показывает доходность 24.61%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 29.34%.
GXLM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLM и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 24.61% | -50.11% | 15.60% | 51.61% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
Correlation
The correlation between GXLM and SETH is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.53 |
The correlation between GXLM and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLM vs. SETH — Ранг доходности на риск
GXLM
SETH
Сравнение GXLM c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLM | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.68 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.23 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLM и SETH
Максимальная просадка GXLM за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLM и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLM | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -80.74% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.88% | -33.10% | -38.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.46% | -64.47% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.46% | -54.94% | -15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.76% | 18.36% | +35.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLM и SETH
Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) с волатильностью 14.79%. Это указывает на то, что GXLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLM | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 14.79% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.10% | 47.12% | +13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.76% | 68.52% | +30.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.79% | 69.29% | +78.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.79% | 69.29% | +78.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLM и SETH
GXLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
GXLM and SETH have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXLM has higher volatility (23.77%) compared to SETH (14.79%). In terms of maximum drawdown, GXLM dropped -94.01% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -52.30% for GXLM. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 14.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -52.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH has the higher dividend yield at 17.26%, compared with 0.00% for GXLM.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXLM и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор