Сравнение GXLM с MNRS
GXLM (Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - GXLM is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index. GXLM is actively managed, while MNRS is passively managed. Over the past year, GXLM returned -52.30% vs 17.71% for MNRS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GXLM и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLM показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у MNRS с доходностью 11.06%.
GXLM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -30.06%
- 6 месяцев
- -9.69%
- С начала года
- 11.06%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLM и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 24.61% | -55.54% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 11.06% | 14.05% |
Correlation
The correlation between GXLM and MNRS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLM vs. MNRS — Ранг доходности на риск
GXLM
MNRS
Сравнение GXLM c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLM | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.10 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.31 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.59 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLM и MNRS
Максимальная просадка GXLM за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLM и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLM | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -56.70% | -37.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.88% | -56.70% | -15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.46% | -38.78% | -33.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.46% | -23.57% | -46.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.76% | 30.02% | +23.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLM и MNRS
Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) с волатильностью 17.51%. Это указывает на то, что GXLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLM | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 17.51% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.10% | 53.33% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.76% | 72.04% | +26.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.79% | 70.79% | +77.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.79% | 70.79% | +77.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLM и MNRS
GXLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 0.00% | 0.00% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.49% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GXLM and MNRS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXLM has higher volatility (23.77%) compared to MNRS (17.51%). In terms of maximum drawdown, GXLM dropped -94.01% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 17.71% vs -52.30% for GXLM. On volatility, MNRS has been the lower-risk option at 17.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 17.71% return vs -52.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for GXLM.
GXLM is categorized as Cryptocurrency, while MNRS is Blockchain.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXLM и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор