Сравнение GXLF.L с ESIF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L).
GXLF.L и ESIF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXLF.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. ESIF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXLF.L и ESIF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXLF.L и ESIF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -8.63% | 7.31% | 32.20% | 6.05% | -1.25% |
ESIF.L iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | -3.05% | 54.55% | 20.09% | 18.81% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GXLF.L показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у ESIF.L с доходностью -3.05%.
GXLF.L
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIF.L
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXLF.L и ESIF.L
GXLF.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIF.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GXLF.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск
GXLF.L
ESIF.L
Сравнение GXLF.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLF.L | ESIF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.38 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.82 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.24 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 7.82 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLF.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.38 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.14 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между GXLF.L и ESIF.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLF.L и ESIF.L
Ни GXLF.L, ни ESIF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GXLF.L и ESIF.L
Максимальная просадка GXLF.L за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки ESIF.L в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLF.L и ESIF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXLF.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -23.55% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -12.22% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -5.60% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -4.18% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.34% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLF.L и ESIF.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) составляет 4.93%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что GXLF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXLF.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 7.74% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 13.15% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 18.52% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.18% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.18% | -1.04% |