PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLF.L с ESIF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXLF.L и ESIF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXLF.L и ESIF.L


2026 (YTD)2025202420232022
GXLF.L
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF
-8.63%7.31%32.20%6.05%-1.25%
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF
-3.05%54.55%20.09%18.81%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, GXLF.L показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у ESIF.L с доходностью -3.05%.


GXLF.L

1 день
1.14%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-8.63%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.95%
3 года*
14.46%
5 лет*
10 лет*

ESIF.L

1 день
3.39%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
6.41%
1 год
25.64%
3 года*
27.43%
5 лет*
19.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий GXLF.L и ESIF.L

GXLF.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIF.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GXLF.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLF.L
Ранг доходности на риск GXLF.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLF.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLF.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLF.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLF.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLF.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLF.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXLF.LESIF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.38

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.82

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.24

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

7.82

-8.29

GXLF.L vs. ESIF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLF.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ESIF.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLF.L и ESIF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLF.LESIF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.38

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.14

-0.68

Корреляция

Корреляция между GXLF.L и ESIF.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLF.L и ESIF.L

Ни GXLF.L, ни ESIF.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GXLF.L и ESIF.L

Максимальная просадка GXLF.L за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки ESIF.L в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLF.L и ESIF.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GXLF.LESIF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-23.55%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.22%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-5.60%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.18%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.34%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLF.L и ESIF.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) составляет 4.93%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что GXLF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GXLF.LESIF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.74%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

13.15%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

18.52%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

18.18%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.18%

-1.04%