PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLE.L с WDEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXLE.L и WDEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GXLE.L торгуется в GBP, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLE.L показывает доходность 30.65%, а WDEE.L немного ниже – 30.50%.


GXLE.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.13%
С начала года
30.65%
6 месяцев
28.41%
1 год
47.66%
3 года*
14.18%
5 лет*
10 лет*

WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.16%
С начала года
30.50%
6 месяцев
26.32%
1 год
40.90%
3 года*
15.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLE.L и WDEE.L


2026 (YTD)202520242023
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
30.65%2.22%5.51%-3.15%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
30.50%1.24%5.84%4.65%

Correlation

The correlation between GXLE.L and WDEE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.90

The correlation between GXLE.L and WDEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

GXLE.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLE.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXLE.LWDEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.43

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

10.75

-1.67

GXLE.L vs. WDEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLE.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDEE.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLE.L и WDEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLE.LWDEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GXLE.L и WDEE.L

Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и WDEE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXLE.LWDEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-21.91%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-11.86%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-21.91%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-5.47%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-7.26%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.79%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLE.L и WDEE.L

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXLE.LWDEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

7.32%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

15.99%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

19.54%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

19.34%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

19.34%

+6.18%

Сравнение комиссий GXLE.L и WDEE.L

GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WDEE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLE.L и WDEE.L

Ни GXLE.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GXLE.L and WDEE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.L.

GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.18% for WDEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и WDEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор