Сравнение GXLE.L с WDEE.L
GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - GXLE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs 15.96%/yr for WDEE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLE.L показывает доходность 30.65%, а WDEE.L немного ниже – 30.50%.
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 30.50%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLE.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -3.15% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 30.50% | 1.24% | 5.84% | 4.65% |
Correlation
The correlation between GXLE.L and WDEE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between GXLE.L and WDEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLE.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
WDEE.L
Сравнение GXLE.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.43 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 10.75 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.09 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.67 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и WDEE.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLE.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -21.91% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -11.86% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -21.91% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -5.47% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -7.26% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 3.79% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и WDEE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 7.32% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 15.99% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 19.54% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 19.34% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 19.34% | +6.18% |
Сравнение комиссий GXLE.L и WDEE.L
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WDEE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и WDEE.L
Ни GXLE.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLE.L and WDEE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.L.
GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор