Сравнение GXLE.L с LIT
GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both exchange-traded funds - GXLE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs 7.95%/yr for LIT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for LIT.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и LIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как LIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LIT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью 28.92%.
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIT
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 28.92%
- 6 месяцев
- 33.26%
- 1 год
- 127.64%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение доходности по годам GXLE.L и LIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 28.92% | 48.64% | -17.78% | -16.57% | -19.83% |
Correlation
The correlation between GXLE.L and LIT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between GXLE.L and LIT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLE.L vs. LIT — Ранг доходности на риск
GXLE.L
LIT
Сравнение GXLE.L c LIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | LIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.60 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 10.96 | -8.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 38.05 | -28.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 4.12 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.31 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и LIT
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки LIT в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и LIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLE.L | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -64.16% | +40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -11.71% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -51.92% | +28.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -10.15% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -30.83% | +20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 3.37% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и LIT
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 7.71% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 20.17% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 31.23% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 29.93% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 29.42% | -3.90% |
Сравнение комиссий GXLE.L и LIT
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и LIT
GXLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.38% | 0.49% | 0.93% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
GXLE.L and LIT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.
GXLE.L is categorized as Energy Equities, while LIT is Commodity Producers Equities. GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.75% for LIT.
Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и LIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор