Сравнение GXLC с VV
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index while VV tracks the CRSP US Large Cap Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.04%/yr for VV.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и VV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLC показывает доходность 8.50%, а VV немного ниже – 8.24%.
GXLC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VV
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам GXLC и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.50% | 3.22% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 8.24% | 3.31% |
Correlation
The correlation between GXLC and VV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. VV — Ранг доходности на риск
GXLC
VV
Сравнение GXLC c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLC | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.59 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок GXLC и VV
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и VV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -54.81% | +45.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.91% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -6.84% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и VV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 12.30% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 17.26% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 18.21% | -4.58% |
Сравнение комиссий GXLC и VV
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и VV
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VV в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.00% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GXLC and VV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.04% for VV.
VV has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.64% for GXLC.
GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while VV tracks CRSP US Large Cap Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.04% for VV.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и VV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор