Сравнение GXLC с SELV
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GXLC is passively managed, while SELV is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 4.94%.
GXLC
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 4.94%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 9.57% | 3.22% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 4.94% | 3.18% |
Correlation
The correlation between GXLC and SELV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. SELV — Ранг доходности на риск
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SELV
Сравнение GXLC c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLC | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и SELV
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -13.73% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.09% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -2.36% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и SELV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 9.52% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 11.95% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 11.95% | +1.59% |
Сравнение комиссий GXLC и SELV
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и SELV
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SELV в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.64% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.70% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and SELV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for SELV.
SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.64% for GXLC.
They also come from different issuers: Global X and SEI. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.15% for SELV.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор