Сравнение GXLC с NRSH
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 42.84%.
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 42.84%
- 6 месяцев
- 39.15%
- 1 год
- 53.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 3.22% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 42.84% | -0.62% |
Correlation
The correlation between GXLC and NRSH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. NRSH — Ранг доходности на риск
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRSH
Сравнение GXLC c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLC | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и NRSH
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -24.01% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -3.70% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -5.55% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и NRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 26.00% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 22.07% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 22.07% | -8.32% |
Сравнение комиссий GXLC и NRSH
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и NRSH
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности NRSH в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.29% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and NRSH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.29% for NRSH.
GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Global X and Aztlan. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.75% for NRSH.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор