Сравнение GXLC с MTUM
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - GXLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.40%.
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 30.40%
- 6 месяцев
- 27.98%
- 1 год
- 38.34%
- 3 года*
- 32.93%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 17.26%
Сравнение доходности по годам GXLC и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 3.22% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 30.40% | -2.26% |
Correlation
The correlation between GXLC and MTUM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. MTUM — Ранг доходности на риск
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTUM
Сравнение GXLC c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLC | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и MTUM
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -34.08% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -5.64% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -6.19% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и MTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 22.46% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 21.27% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 21.37% | -7.62% |
Сравнение комиссий GXLC и MTUM
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и MTUM
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности MTUM в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.57% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and MTUM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.57% for MTUM.
GXLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор