PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXDW с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXDW с SIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GXDW is a Systematic Trend fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXDW returned -8.13%/yr vs 14.23%/yr for SIL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GXDW charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности GXDW и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXDW показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 5.99%.

GXDW

1 день
-1.42%
1 месяц
4.46%
С начала года
23.43%
6 месяцев
17.77%
1 год
19.75%
3 года*
6.30%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
—

SIL

1 день
1.18%
1 месяц
2.48%
С начала года
5.99%
6 месяцев
17.42%
1 год
90.97%
3 года*
49.60%
5 лет*
14.23%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXDW и SIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		23.43%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.70%
SIL
Global X Silver Miners ETF		5.99%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%11.11%

Correlation

The correlation between GXDW and SIL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dorsey Wright Thematic ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с GXDW:
GXDW с ASMFGXDW с MFUTGXDW с SDMFGXDW с CTAGXDW с FFUTGXDW с ISMFGXDW с GLD
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

GXDW vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXDW
Ранг доходности на риск GXDW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXDW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXDW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXDW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXDW: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXDW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXDW c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXDWSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.83

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.17

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.78

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

7.07

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXDW vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXDW на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXDW и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXDWSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.83

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.36

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.14

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GXDW и SIL

Максимальная просадка GXDW за все время составила -67.81%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXDW и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXDWSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-82.99%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-32.91%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.89%

-32.91%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-55.08%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-25.00%

-26.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.09%

-51.44%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

12.91%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GXDW и SIL

Текущая волатильность для Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) составляет 10.10%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что GXDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXDWSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

17.68%

-7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

41.56%

-22.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

50.02%

-24.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.63%

39.21%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.59%

39.60%

-10.01%

Сравнение комиссий GXDW и SIL

GXDW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXDW и SIL

Дивидендная доходность GXDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SIL в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXDW
Global X Dorsey Wright Thematic ETF		1.14%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.12%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

GXDW and SIL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.68%) compared to GXDW (10.10%). In terms of maximum drawdown, GXDW dropped -67.81% vs SIL's -82.99%.

On 5-year performance, SIL leads with 14.23% vs -8.13% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GXDW has been the lower-risk option at 10.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIL has performed better with a 14.23% return vs -8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

GXDW has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.12% for SIL.

GXDW is categorized as Systematic Trend, while SIL is Silver. GXDW tracks Nasdaq Dorsey Wright Thematic Rotation Total Return Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for GXDW and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXDW и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор