PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с NBCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXC с NBCE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE).

GXC и NBCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. NBCE - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 13 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GXC и NBCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXC и NBCE

2026 (YTD)202520242023
GXC
SPDR S&P China ETF		-4.21%30.84%14.60%-2.12%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		4.06%39.08%3.35%-2.22%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у NBCE с доходностью 4.06%.

GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%

NBCE

1 день
0.71%
1 месяц
-5.73%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.31%
1 год
34.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

Neuberger Berman China Equity ETF

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с CNXTNBCE с FXINBCE с NBSDNBCE с ASHX

Сравнение комиссий GXC и NBCE

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NBCE в 0.74%.

NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF
GXC
SPDR S&P China ETF

Доходность на риск

GXC vs. NBCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c NBCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXCNBCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.68

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.15

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.51

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

10.78

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXC vs. NBCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа NBCE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и NBCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXCNBCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.68

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.70

-0.54

Корреляция

Корреляция между GXC и NBCE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и NBCE

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности NBCE в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.27%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GXC и NBCE

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки NBCE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и NBCE.

Загрузка...

Показатели просадок

GXCNBCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-28.42%

-43.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-13.14%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

-6.47%

-25.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-9.66%

-19.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.09%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и NBCE

SPDR S&P China ETF (GXC) и Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) имеют волатильность 6.07% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXCNBCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.08%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

13.52%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

20.37%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

24.19%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

24.19%

+1.89%