PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с FHKCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXC с FHKCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и Fidelity China Region Fund (FHKCX).

GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. FHKCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности GXC и FHKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXC и FHKCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		8.35%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям FHKCX по среднегодовой доходности: 5.15% против 12.46% соответственно.

GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%

FHKCX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.14%
С начала года
8.35%
6 месяцев
7.83%
1 год
46.41%
3 года*
20.93%
5 лет*
2.94%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

Fidelity China Region Fund

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD

Сравнение комиссий GXC и FHKCX

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FHKCX в 0.91%.

FHKCX
Fidelity China Region Fund
GXC
SPDR S&P China ETF

Доходность на риск

GXC vs. FHKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c FHKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXCFHKCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.06

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.62

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.94

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

11.28

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXC vs. FHKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FHKCX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и FHKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXCFHKCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.06

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.12

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.57

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.40

-0.24

Корреляция

Корреляция между GXC и FHKCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и FHKCX

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности FHKCX в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.62%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%

Просадки

Сравнение просадок GXC и FHKCX

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и FHKCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GXCFHKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-61.96%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-15.90%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.30%

-53.82%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-58.41%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.31%

-8.40%

-23.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-20.37%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

4.15%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и FHKCX

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.07%, в то время как у Fidelity China Region Fund (FHKCX) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXCFHKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

9.78%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

16.55%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

23.25%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

24.00%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

22.11%

+3.97%