PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXC с FHKCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXC с FHKCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXC (SPDR S&P China ETF) and FHKCX (Fidelity China Region Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, GXC returned 5.12%/yr vs 15.29%/yr for FHKCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GXC charges 0.59%/yr vs 0.91%/yr for FHKCX.

Доходность

Сравнение доходности GXC и FHKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P China ETF (GXC) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXC показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у FHKCX с доходностью 38.42%. За последние 10 лет акции GXC уступали акциям FHKCX по среднегодовой доходности: 5.12% против 15.29% соответственно.

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%

FHKCX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.25%
С начала года
38.42%
6 месяцев
41.36%
1 год
81.25%
3 года*
33.64%
5 лет*
8.73%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXC и FHKCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		38.42%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%

Correlation

The correlation between GXC and FHKCX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2007 г.

0.87

The correlation between GXC and FHKCX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GXC и FHKCX

Секторы
GXC
FHKCX

Потребительский циклический сектор

22.9%
11.3%

Финансовые услуги

17.1%
10.6%

Коммуникационные услуги

14.3%
9.0%

Технологии

11.9%
50.8%

Промышленность

9.1%
7.0%

Сырьевые материалы

7.0%
5.5%

Здравоохранение

6.7%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.2%

Энергетика

3.5%

-

Недвижимость

1.9%
0.5%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Потребительский циклический сектор

GXC
22.9%
FHKCX
11.3%

Финансовые услуги

GXC
17.1%
FHKCX
10.6%

Коммуникационные услуги

GXC
14.3%
FHKCX
9.0%

Технологии

GXC
11.9%
FHKCX
50.8%

Промышленность

GXC
9.1%
FHKCX
7.0%

Сырьевые материалы

GXC
7.0%
FHKCX
5.5%

Здравоохранение

GXC
6.7%
FHKCX
4.1%

Потребительский защитный сектор

GXC
3.7%
FHKCX
1.2%

Энергетика

GXC
3.5%
FHKCX

-

Недвижимость

GXC
1.9%
FHKCX
0.5%

Коммунальные услуги

GXC
1.8%
FHKCX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P China ETF

Fidelity China Region Fund

Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA
Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD

Доходность на риск

GXC vs. FHKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXC c FHKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXCFHKCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
4.00

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
4.72

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.67

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

7.88

-7.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

24.43

-22.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXC vs. FHKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXC на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FHKCX равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXC и FHKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXCFHKCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

4.00

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.36

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.69

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Просадки

Сравнение просадок GXC и FHKCX

Максимальная просадка GXC за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и FHKCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXCFHKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.96%

-61.96%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-10.80%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-22.02%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.99%

-52.42%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.23%

-58.41%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-1.06%

-30.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-20.26%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

3.48%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GXC и FHKCX

Текущая волатильность для SPDR S&P China ETF (GXC) составляет 6.63%, в то время как у Fidelity China Region Fund (FHKCX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что GXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXCFHKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.52%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

16.68%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

21.30%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

24.24%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.09%

22.32%

+3.77%

Сравнение комиссий GXC и FHKCX

GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FHKCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXC и FHKCX

Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FHKCX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.27%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

GXC and FHKCX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKCX has higher volatility (7.52%) compared to GXC (6.63%). In terms of maximum drawdown, GXC dropped -71.96% vs FHKCX's -61.96%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXC и FHKCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор