PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWW с ARQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWW с ARQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GWW (W.W. Grainger, Inc.) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. GWW operates in Industrial Distribution (Industrials), while ARQQ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, GWW returned 22.36%/yr vs -28.53%/yr for ARQQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWW и ARQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWW показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -37.84%.

GWW

1 день
0.15%
1 месяц
5.03%
С начала года
30.92%
6 месяцев
29.19%
1 год
22.72%
3 года*
22.36%
5 лет*
24.71%
10 лет*
21.41%

ARQQ

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-37.84%
6 месяцев
-52.03%
1 год
-49.10%
3 года*
-28.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWW и ARQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
GWW
W.W. Grainger, Inc.		30.92%-3.41%28.21%50.53%8.75%21.03%
ARQQ
Arqit Quantum Inc.		-37.84%-43.67%227.76%-86.87%-84.93%158.92%

Correlation

The correlation between GWW and ARQQ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWW:

$62.37B

ARQQ:

$225.50M

EPS

GWW:

$37.26

ARQQ:

-$4.72

Коэффициент P/S

GWW:

3.42

ARQQ:

151.77

Коэффициент P/B

GWW:

15.87

ARQQ:

7.91

Общая выручка (12 мес.)

GWW:

$18.38B

ARQQ:

$1.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

GWW:

$7.20B

ARQQ:

-$307.00K

EBITDA (12 мес.)

GWW:

$2.82B

ARQQ:

-$68.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W.W. Grainger, Inc.

Arqit Quantum Inc.

Часто сравнивают с GWW:
GWW с CTASGWW с IRGWW с GPCGWW с WCCGWW с ETNGWW с ITWGWW с JCI
Часто сравнивают с ARQQ:
ARQQ с IONQARQQ с LAESARQQ с RGTIARQQ с QUBTARQQ с QMCOARQQ с CLSARQQ с SPY

Доходность на риск

GWW vs. ARQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWW
Ранг доходности на риск GWW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ARQQ
Ранг доходности на риск ARQQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARQQ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWW c ARQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWWARQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.47

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.20

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.62

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

-0.91

+4.12

GWW vs. ARQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWW на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа ARQQ равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWW и ARQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWW и ARQQ

Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что меньше максимальной просадки ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и ARQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWWARQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.73%

-99.60%

+42.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-79.78%

+65.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.50%

-89.76%

+65.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-98.57%

+97.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-88.78%

+77.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

53.78%

-46.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GWW и ARQQ

Текущая волатильность для W.W. Grainger, Inc. (GWW) составляет 4.85%, в то время как у Arqit Quantum Inc. (ARQQ) волатильность равна 35.65%. Это указывает на то, что GWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWWARQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

35.65%

-30.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

64.49%

-46.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

104.65%

-79.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

134.12%

-109.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.52%

134.12%

-105.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWW и ARQQ

Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как ARQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARQQ
Arqit Quantum Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.70%0.88%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWW и ARQQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.74B
623.00K
(GWW) Общая выручка
(ARQQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GWW and ARQQ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARQQ has higher volatility (35.65%) compared to GWW (4.85%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs ARQQ's -99.60%.

GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWW и ARQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор